Bollinger bands vs stochastic

Banda de Bollinger O que é uma Banda de Bollinger Uma Banda de Bollinger, desenvolvida pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Breakouts Aproximadamente 90 da ação do preço ocorre entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as faixas de Bollinger são projetadas descobrir oportunidades que dão a investors uma probabilidade mais elevada do sucesso. Bandas de Bollinger Introdução: As faixas de Bollinger são uma ferramenta de troca técnica criada por John Bollinger nos 1980s adiantados. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area outubro de 2016 Excerpt Foreign Exchange A libra britânica está sendo implacavelmente vendida e agora está se aproximando de seus mínimos de 1985 em 1,25 pessoas em breve começar a falar sobre a paridade. Com a Alemanha e outros membros da UE agora começando a falar duro sobre a Grã-Bretanha deixando a UE, o par a assistir é a libra contra o euro, que está ainda mais perto da paridade em 1,11. Esses níveis de paridade são importantes por duas razões. Primeiro, eles são agradáveis ​​números redondos que os comerciantes eo público pode ancorar, mas o mais importante, eles são números jogadores agressivos posição para e depois tentar dirigir para. Em qualquer caso, esperamos que uma posição longa na libra quando o tempo estiver certo nos beneficiará de duas maneiras: Primeiro, obtemos a valorização do capital de um salto e posterior reversão para níveis mais economicamente sustentáveis. Em segundo lugar, será uma cobertura bem contra a perda de poder de compra causada pela desvalorização competitiva por parte de nosso governo. Bandas de Bollinger e Sistema de Negociação Estocástico Thu, 28/07/2011 - 12:47 IndicatorForex As Bandas de Bollinger podem ser usadas junto com O Oscilador Estocástico para gerar sinais muito interessantes que são muito precisos. Usando dois indicadores para confirmar as entradas de comércio podemos obter taxa de vitória muito alta. A maneira de negociar este sistema está usando a banda bandupper inferior para medir a localização do preço. Quando o preço está perto da faixa inferior, é um sinal de que o preço está perto de um nível de suporte, e provavelmente irá subir. Quando o preço está perto da faixa superior, está perto de um nível de resistência e, portanto, deve ir para baixo. Regras de Negociação Longo Comércio Quando o preço toca a faixa inferior eo Índice Estocástico cruza a linha de sinal para cima. Short Trade Quando o preço toca a faixa superior eo Índice Estocástico cruza a linha de sinal para baixo. Sinal Longo Mais Forte Quando o preço toca a faixa média, a banda média está tendendo para cima O Índice Estocástico cruza a linha de sinal para cima. Sinal curto mais forte Quando o preço toca a faixa média, a banda média está tendendo para baixo. O índice estocástico cruza a linha de sinal para baixo. A vantagem do sinal mais forte é que o preço salta fora da faixa média (que é o 20-SMA), e este é um sinal forte do retracement. Entraremos neste sinal mesmo que o preço não toque na faixa do meio ou apenas chegue mais perto e, em seguida, retorne para trás na direção oposta. O poder do sistema está no fato de que ele entra tanto trending e variando sinais, por isso, mesmo se a tendência pára você ainda pode entrar em comércios e gerar lucros a partir dos mercados. Os dois primeiros sinais são para mercados de alcance, de modo que entramos nos limites inferior e superior da faixa, e os últimos sinais são para tendências de mercado. Ao usá-los, podemos juntar-se ao mercado em pontos táticos antes que as tendências continuem fortemente e ganhemos lucros elevados. Stop Loss Nós recomendamos colocar a perda stop no swing baixo para longos comércios, e no swing alta para comércios curtos. Isto significa que para os negócios longos coloque a perda de stop 2 pips abaixo do mínimo mais baixo das últimas 4 barras, e para as trocas curtas colocar a perda de stop 2 pips acima da mais alta alta das últimas 4 barras. Este método mantém o seu risco ao mínimo e mantém o seu Risco: Reward ratio high. Bollinger Bands Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas de Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa é maior que a banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte deslocamento da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento assim que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tetos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. Confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque moveu-se acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Após uma retirada abaixo do SMA de 20 dias (Banda média de Bollinger), o estoque moveu-se a uma elevação mais elevada acima de 17. Apesar desta elevação nova para o movimento, o preço não excedeu a faixa superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em cada lado do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A troca girou plana em agosto ea SMA de 20 dias moveu-se lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de um salto sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada abaixo da banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, utilizou-se o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Stocks amp Artigos Commodities Magazine: 7. Índice de Força Relativa (RSI): Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade ea mudança dos movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando divergências, balanços de falha e crossovers de linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que foi caracterizado em uma série de artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Browns, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado de touro e variações de mercado de urso para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Browns RSI, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, Average True Range e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de terem sido desenvolvidos antes da era do computador, os indicadores Wilders resistiram ao teste do tempo e continuam a ser extremamente populares. Leia o artigo completo em. Stockcharts 7.1.1 Cálculo RSI Para simplificar a explicação do cálculo, RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não como valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganhos nos últimos 14 períodos / 14. Primeira Soma Média Perda de Perdas nos últimos 14 períodos / 14 Os cálculos segundo e subseqüente são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho corrente: Ganho Médio Ganho médio x 13 Ganho atual / 14. Perda média (Perda média anterior) x 13 Perda corrente / 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números de RSI, uma fórmula necessitará pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilders normaliza RS e transforma-a em um oscilador que flutua entre zero e 100. De fato, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI . A etapa de normalização torna mais fácil identificar os extremos porque o RSI está ligado à faixa. RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor RSI zero significa que os preços baixaram todos os 14 períodos. Não havia ganhos a serem medidos. RSI é 100 quando a Perda Média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não houve perdas para measure. Heres uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual à soma das perdas dividido por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a esta suavização, os valores RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se Perda Média é igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição. Da mesma forma, RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. O período de retrocesso padrão para o RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobre-compra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros de look-back também dependem de uma volatilidade de segurança. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobre-comprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), uma empresa de serviços públicos. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor ajustar a segurança ou requisitos analíticos. Aumentar a sobrecompra para 80 ou diminuir a sobreventa para 20 reduzirá o número de leituras de sobrecompra / sobrevenda. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobre-compra acima de 80 e leituras de sobrevenda abaixo de 20. 7.1.2 Mais sobre RSI e seu uso no comércio Leia mais sobre RSI no artigo original em stockcharts incluindo os seguintes tópicos: Overbought - Divergências de Overold e balanços de falha RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI continua a ser tão relevante agora quanto nos dias Wilders. Enquanto as interpretações originais de Wilders são úteis para a compreensão do indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI a um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar por parte dos cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobre-compra estão prontas para uma reversão, mas a sobre-compra também pode ser um sinal de força. As divergências bearish ainda produzem alguns bons sinais de venda, mas os chartists devem ser cuidadosos em tendências fortes quando as divergências bearish são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer prejudicar a interpretação de Wilders, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente ignoraria o valor de colocar mais ênfase na ação de preço. Inversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente em primeiro lugar eo segundo indicador, que é o caminho que deve ser. As divergências bearish e bullish colocam primeiramente o indicador ea ação do preço segundo. Ao colocar mais ênfase na ação de preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores de momentum. 7.1.3 Um indicador RSI inovador Veja o gráfico Nifty Futures abaixo e o RSI Normal e um indicador composto RSI suavizado sobre ele. O indicador liso do RSI consiste em um EMA de cinco períodos de RSI (7), RSI (14) e RSI (21). Uma exibição em nuvem de RSI suave (14) e RSI suave (21) é mostrada, enquanto smmoth RSI (7) atua como uma linha de sinal. Por outro lado, o normal RSI (14) tende a dar um movimento jerky juntamente com o preço. Você pode usar o bom RSI indicador efetivamente ao comércio em tendências mercados como no exemplo mostrado. Não use quando RSI está perto de 50 e é quase horizontal. O Amibroker AFL para este indicador é publicado abaixo também. O Amibroker AFL para os indicadores acima é postado aqui. Ele tem um parâmetro para suprimir ou mostrar os sinais de compra / venda para que você possa usar o gráfico RSI por si também. 7.2 Estocástica Desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950, o Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que mostra a localização do próximo em relação ao intervalo alto-baixo ao longo de um conjunto de períodos. De acordo com uma entrevista com Lane, o oscilador estocástico não segue o preço, ele não segue o volume ou qualquer outra coisa semelhante. Segue-se a velocidade ou a dinâmica do preço. Como regra geral, a dinâmica muda de direção antes do preço. Como tal, as divergências bullish e bearish no oscilador estocástico podem ser usadas foreshadow reversões. Esse foi o primeiro e mais importante sinal que Lane identificou. A pista usou também este oscilador para identificar ajustes do touro e do urso para antecipar uma inversão futura. Como o oscilador estocástico está ligado à faixa, também é útil para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda A configuração padrão para o oscilador estocástico é de 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um período de tempo intradiário. Um K de 14 períodos usaria o fechamento mais recente, o maior mais alto nos últimos 14 períodos eo menor mais baixo nos últimos 14 períodos. D é uma média móvel simples de 3 dias de K. Esta linha é plotada ao lado de K para agir como um sinal ou linha de gatilho. Leia o artigo completo em StockCharts que tem também o crédito total para este material. 7.2.1 Interpretação O Oscilador Estocástico mede o nível do próximo relativo ao intervalo alto-baixo durante um determinado período de tempo. Suponha que a maior alta é igual a 110, a menor baixa é igual a 100 ea próxima é igual a 108. A faixa alta-baixa é 10, que é o denominador na fórmula K. O fechamento menos o mínimo mais baixo equivale a 8, que é o numerador. 8 dividido por 10 é igual a 0,80 ou 80. Multiplique esse número por 100 para encontrar K K seria igual a 30 se o fechamento fosse de 103 (0,30 x 100). O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior. Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está próximo de seu baixo para o período de tempo determinado. As leituras altas (acima de 80) indicam que o preço está perto da sua alta para o dado período de tempo. O exemplo IBM acima mostra três intervalos de 14 dias (áreas amarelas) com o preço de fechamento no final do período (linha vermelha pontilhada). O Oscilador Estocástico é igual a 91 quando o fechamento estava no topo da faixa. O Oscilador Estocástico é igual a 15 quando o fechamento estava perto da parte inferior do intervalo. O fechamento é igual a 57 quando o fechamento estava no meio do intervalo. Enquanto os osciladores de momentum são mais adequados para intervalos de negociação, eles também podem ser usados ​​com títulos que tendem, desde que a tendência assume um formato em ziguezague. Pullbacks são parte de uptrends que zigzag maior. Bounces são parte de downtrends que zigzag menor. Neste sentido, o Oscilador Estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a tendência maior. O indicador também pode ser usado para identificar voltas próximas ao suporte ou resistência. Se um comércio de segurança perto de suporte com um Oscilador Estocástico sobrevendido, procure uma pausa acima de 20 para sinalizar uma recuperação e teste de suporte bem-sucedido. Por outro lado, se uma negociação de segurança perto da resistência com um oscilador estocástico de sobrecompra, procure uma quebra abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração e falha de resistência. As configurações no Oscilador Estocástico dependem de preferências pessoais, estilo de negociação e prazo. Um período de look-back mais curto produzirá um oscilador agitado com muitas leituras de overbought e oversold. Um período de look-back mais longo proporcionará um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e oversold. Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o Oscilador Estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Volume, suporte / resistência e breakouts podem ser usados ​​para confirmar ou refutar os sinais produzidos pelo Oscilador Estocástico Leia o artigo completo no StockCharts que também tem o crédito total para este material. Leia mais sobre condições de suavização, sobrecompra e sobrevenda e configurações de touro / urso lá. Referências adicionais: (clique em cada referência) 7.2.2 Stochastics Suavizado AFL Encerrado abaixo é o Stochastics liso AFL que é um bom substituto para o indicador Amibroker padrão. 7.3 Indicador de Divergência de Convergência de Média Móvel Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o indicador de Convergência-Divergência de Média Móvel (MACD) é um dos indicadores de momentum mais simples e eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de tendência seguinte, médias móveis. Em um oscilador de momento, subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: tendência seguinte e momento. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero quando as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, crossovers de linha central e divergências para gerar sinais. Uma vez que o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar níveis de sobrecompra e sobre-venda. Nota: MACD pode ser pronunciado como MAC-DEE ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Leia mais eo restante do artigo no StockCharts para quem também todo o crédito para os materiais nesta subseção vai. 7.3.1 Interpretação Como seu nome indica, o MACD é tudo sobre a convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem uma em direção à outra. Divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preço no título subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central. Estes crossovers sinalizam que a EMA de 12 dias cruzou a EMA de 26 dias. A direção, obviamente, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais da EMA mais longa. Isto significa que o impulso ascendente está a aumentar. Valores MACD negativos indicam que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais abaixo da EMA mais longa. Isso significa que o momento negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a Linha MACD em território negativo quando a EMA de 12 dias é negociada abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no fim de setembro (seta preta) eo MACD moveu-se mais em território negativo enquanto a EMA de 12 dias divergiu mais longe da EMA de 26 dias. A área laranja destaca um período de MACD valores positivos, que é quando a EMA de 12 dias foi acima do EMA de 26 dias. Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período (linha pontilhada vermelha). Isso significa que a distância entre o EMA de 12 dias e EMA de 26 dias foi menor do que 1 ponto, o que não é uma grande diferença. O indicador MACD é especial porque reúne momento e tendência em um indicador. Esta mistura única de tendência e impulso pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre os EMAs de 12 e 26 períodos. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel de curto prazo mais curta e uma média móvel mais longa a longo prazo. O MACD (5,35,5) é mais sensível que o MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar alongar as médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima / abaixo de zero, mas os crossovers da linha de centro e crossovers de linha de sinal serão menos freqüentes. O MACD não é particularmente bom para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que são historicamente sobre-comprados ou sobre-vendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a ultrapassar seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se que a linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores do MACD dependem do preço do título subjacente. Os valores de MACD para um estoque de 20 podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de títulos com preços variados. Se você quiser comparar leituras de momentum, você deve usar o Oscilador de Preço Porcentual (PPO). Em vez do MACD. Leia mais eo resto do artigo em StockCharts para quem também todo o crédito para as definições nesta subseção vai para. Em particular, consulte as interpretações de crossover e histograma para uso em seus sistemas de negociação. Referências adicionais: (clique em cada referência) Postado abaixo é uma versão visualmente agradável do indicador MACD que os usuários podem usar em seus próprios gráficos. 7.4 Bandas de Bollinger Desenvolvidas por John Bollinger, Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que altera o aumento da volatilidade e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Bandas de Bollinger consistem em uma faixa média com duas faixas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque uma média móvel simples também é usada na fórmula de desvio padrão. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Leia mais eo resto do artigo em StockCharts para quem também todo o crédito para os materiais nesta subseção vai. Referências adicionais e links de vídeo (clique em cada link): Deseja mais informações. Entre em contato conosco através do formulário de contato. (Clique aqui )